In het zwaarste scenario wordt getest of de banken overeind blijven als de economische groei in de periode tot en met 2016 in totaal 7 procent achterblijft bij de huidige verwachtingen. De werkloosheid in de eurolanden loopt daarbij op tot 13 procent, terwijl van inflatie geen sprake is. De huizenprijzen dalen in dit scenario met ruim 21 procent.

De test gaat ook uit van een stevige economische crisis in de Verenigde Staten, Rusland en Japan en van nieuwe onrust in de eurozone. Daarbij zouden staatsobligaties in de uitverkoop gaan, terwijl investeerders ook de opkomende markten zouden mijden.

In het zwarte scenario moeten banken een buffer zien aan te houden van minstens 5,5 procent ten opzichte van alle uitstaande verplichtingen. De bezittingen die daarbij worden meegeteld worden naar risico gewogen. Dat betekent dat er relatief meer kapitaal nodig is als het risico dat de bezittingen minder waard worden groot is.

De EBA voert de stresstest vanaf eind mei in samenwerking met de Europese Centrale Bank (ECB) uit. De resultaten worden eind oktober bekendgemaakt. De test vormt het sluitstuk van het omvangrijke bankenonderzoek dat de ECB uitvoert, voordat de centrale bank begin november het toezicht op de grootste Europese banken overneemt. Momenteel kamt de ECB de balansen van de banken nauwgezet uit om te kijken waar de zwakke plekken zitten.

Banken worden daarbij gedwongen om verwachte verliezen daadwerkelijk te nemen en hun buffers tot de gewenste niveaus te versterken. De ECB gaf dinsdag aan dat banken binnen 6 tot 9 maanden na de onderzoeken alle gaten in hun kapitaal moeten hebben gedicht.