Le Ray, die maandag overleed, werd als officier in juni 1940 gevangen genomen en overgebracht naar de gevangenis van Colditz in Duitsland, waaruit volgens de nazi’s niemand kon ontsnappen. Le Ray was de eerste die daar toch in slaagde, in april 1941. Later, in 1973, schreef hij een boek over die ervaring, Première á Colditz.Eenmaal terug in Frankrijk sloot hij zich aan bij de Résistance, en hielp hij bij een operatie in de bergstreek Vercors. In 1943 werd hij de eerste militair leider van het verzet in de Vercors, later klom hij op tot commandant van het verzet in de regio Isère, en speelde een belangrijke rol bij de bevrijding van het gebied. Na de oorlog werd hij benoemd tot luitenant–kolonel, en nam hij deel aan de koloniale oorlogen in Indochina en Algerije.