Delphine groeide op met het idee dat Jacques haar vader was, al waren haar moeder en hij tijdens haar geboorte niet meer samen. In de onlangs verschenen documentaire Delphine: mijn verhaal, die op de Vlaamse zender Eén werd uitgezonden, vertelde ze over hun moeizame relatie. Zo blikte ze terug op hoe erg ze het vond om kerst met hem te vieren en dat haar moeder haar daartoe dwong. „Ze zei: het is de wet. Je moet met hem mee.”

Op 17-jarige leeftijd hoorde Delphine dat Albert, die ze toen kende als goede vriend van haar moeder, haar biologische vader is. Jarenlang voerde ze een juridische strijd om erkenning, maar de vader van koning Filip ontkende tot begin 2020 dat hij haar biologische vader is. Delphine kreeg de titel prinses van België en de nieuwe achternaam van Saksen-Coburg.