De formele afsluiting echter maakt het mogelijk om donderdag te beginnen aan een nieuw staatsbezoek, dat aan de Heilige Stoel in Vaticaanstad. De kerkstaat hecht aan de protocollaire en formele scheiding in de diplomatieke relaties met landen. Zo kan een ambassadeur die is geaccrediteerd in Italië niet tegelijk ook vertegenwoordiger zijn bij de Heilige Stoel. Nederland heeft daarom twee ambassadeurs in Rome. Die zijn tegenwoordig weliswaar met instemming van het Vaticaan onder één dak gehuisvest, maar hebben ieder nog wel een eigen adres en ingang.

Beide ambassadeurs, Joep Wijnands en prins Jaime de Bourbon de Parme, waren overigens aanwezig bij het Italiaanse staatsbanket dinsdag en het concert woensdagavond. Prins Jaime werd beide keren vergezeld door echtgenote prinses Viktória en woensdagavond ook door zijn en Willem-Alexanders tante prinses Christina. Die woont tegenwoordig merendeels in Italië.

Koning en koningin brachten woensdag het grootste deel van de dag door in Palermo, op Sicilië. Na het staatsbezoek aan de paus is er in Rome een ontvangst voor de Nederlandse gemeenschap, en reist het koningspaar door naar Milaan. Daar is ook een grote handelsdelegatie aanwezig die in het kielzog van het koninklijk bezoek zaken hoopt te doen met de Italianen.